Он объединил торговую психологию с прикладным техническим анализом и разработал торговую систему, которая опередила свое время. Даже сегодня как розничные, так и институциональные трейдеры считают теорию хаоса и систему торговли по индикатору аллигатор одной из самых прибыльных торговых систем. Однако стоит учитывать, что использование фракталов Вильямса может привести к частым ложным сигналам и требует определенного уровня опыта и знаний для правильной интерпретации. Тем не менее, при правильном использовании, фракталы могут стать мощным инструментом для анализа и торговли на финансовых рынках. Фракталы Билла Вильямса являются стандартным инструментом компьютерного анализа. Практически в любом торговом терминале этот инструмент можно найти во вкладке индикаторов Билла Вильямса.
ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ FOREX
А зная, экстремумы, можно легко считать различные текущие отклонения от них цен, что дает хорошее поле для дальнейших исследований, и даже совсем не обязательно для построения торгового алгоритма. Билл Вильямс советовал использовать фракталы в стратегиях, которые базируются на пробое важных ценовых уровней. Движение цены выше или ниже хотя бы на один пункт от уровня предыдущего фрактала, по мнению автора этого индикатора, уже говорит о пробитии этого уровня ценой. Важно отметить, что фракталы Вильямса должны использоваться в сочетании с другими индикаторами и методами анализа для достижения наилучших результатов в торговле на Форекс.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС
Как только отработка закончена, сила сжатия уменьшается, и ждем следующего, в большинстве случаев разворотного сигнала. Верхние фракталы считается устойчивым, если длина отрезка между основаниями левого и правого крайних баров меньше, чем между основаниями и вершиной. Когда три скользящие средние расширяются и двигаются вверх, это сигнализирует о бычьем рынке. С другой стороны, когда скользящие средние расширяются и двигаются вниз, это сигнализирует о медвежьем рынке. Рассмотрим иллюстрацию, на рынке был баланс с четким скоплением спадов, цена ушла ниже, теперь при возврате эти спады стали зоной сопротивления. Чтобы определить нисходящий тренд, необходимо проследить есть ли последовательно понижающиеся спады, их должно быть от трех штук.
РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ ФОРЕКС
Другими словами, не следует заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора, и не следует заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора. Билл Вильямс (Bill Williams) – известный торговец, автор книг и создатель торговых систем на рынках финансовых инструментов. Вильямс стал известен благодаря своей инновационной работе в области технического анализа, включая создание уникальных фракталов, которые были названы в его честь. Билл Вильямс создал, вероятно, самый популярный свой индикатор, Аллигатор (рис. 4), именно для фильтрации ложных сигналов.
Индикатор фракталов Билла Вильямса: как его использовать?
Когда ценовой график пробивает предыдущий фрактал, есть все основания полагать, что цена и дальше продолжит своё движение в этом направлении. То есть пробитие фрактала направленного вверх является сигналом к покупке, а пробитие фрактала направленного вниз – сигнал к продаже. Наиболее распространённым видом фрактала (отчасти потому, что такой применяется при построении одноимённого индикатора в торговом терминале МТ4) является фрактал состоящий из пяти свечей. Следовательно, как только вы определили трендовый рынок на основе сигнала аллигатора, вам нужно сначала искать фракталы, чтобы войти в сделку. Фрактал является вспомогательным инструментом, для определения уровней поддержки и сопротивления, и выявления точек пиков и спадов.
- Даже Вильямс считал их как минимум только третьим подтверждающим фактором.
- Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
- Тем не менее, имейте в виду, что любой фрактал вверх, который сформировался ниже зубов аллигатора, недействителен и наоборот.
- Одним из важных преимуществ индикатора Фракталы является то, что он показывает локальные экстремумы и позволяет увидеть значимые уровни сопротивления и поддержки.
Ордер ограничения убытков Stop Loss, устанавливается сразу за предыдущим фракталом направленным вниз. Его можно использовать изолированно или вместе с другими индикаторами. Билл Вильямс также дает нам свой подход к применению фракталов в трейдинге, который мы также рассмотрим.Билл Вильямс считается одним из прародителей современной торговой психологии. Еще в 1980-х годах он выдвинул теорию хаоса, которая предложила методологическое понимание рыночных структур.
Использование фракталов Билла Вильямса при торговле бинарными опционами может быть очень эффективным. Сначала я решил отнормировать отклонения, и ничего не придумал лучше, чем сделать это по волатильности. При этом я могу считать волатильность по любому выбранному диапазону, а также еще и разными методиками – обычным образом или методом JPMorgan, о которой писал в одной из своих более ранних статей. Таким же образом можно защитить сделку от непредсказуемого обратного пробоя, постепенно перемещая Stop Loss, для контроля противоположного max/mix последней и предпоследней свечи. Когда структура только формируется, стоп должен быть минимум на 5-10 пунктов выше или ниже последнего сигнала, который дал индикатор Фрактал.
В частности, он рекомендовал покупать, если был пробит индикатор Фракталы выше «зубов Аллигатора» (красная линия) и продавать, если фрактал пробиваем ниже красной линии. Также для предотвращения ложных сигналов применяются уровни Фибоначчи. На практике это получается примерно следующее – волна, состоящая из 5 субволн на минутном графике, будет являться одной субволн волны большего порядка. Та в свою очередь волной ещё большего и так далее, до десятилетних колебаний и трендов. Полностью понять и научиться применять всю волновую теорию достаточно сложно, а вот разобраться во фракталах и использовании индикатора фракталов уже не так и сложно.
Они используются для идентификации особенностей движения цены на рынке и прогнозирования ее дальнейшего направления. Фракталы Вильямса основаны на идее, что рынок имеет самоподобную природу, что означает, что движение цены на более мелких временных интервалах может отражать движение цены на более крупных интервалах. Фракталы показывают моментные развороты цены и определяют значимые точки в движении цены.
Подавляющее число методов анализа, базируются на оценке трендовости рынка, Вильямс уверен, что именно это является главной и довольно распространенной ошибкой, в силу субъективности вопроса. Сделка на пробой фрактала является очевидным и самым простым применением данного индикатора. Фракталы Билла Вильямса – это надежный инструмент компьютерного анализа. Простота использования этого индикатора позволяет применять его в торговле даже начинающим трейдерам.
Индикатор технического анализа фракталы Билла Вильямса, это отличный инструмент чтобы понять какой сейчас тренд, где расположены зоны поддержки и сопротивления. По статистике, большинство рынков остаются в диапазоне примерно в 70% случаев, а тренды происходят только в 30% случаев. Фракталы применяются для торговли на пробое уровней, при этом, если цена выше или ниже уровня, который показывает предыдущий фрактал, то, согласно предположению самого Вильямса, это уже пробой. Если цена выше предыдущего фрактала, который направлен вверх, это «пробой покупателей», если цена ниже предыдущего фрактала — это «пробой продавцов». В любом случае, трейдер, увидевший эти пробои, может открывать позиции. Одним из важных преимуществ индикатора Фракталы является то, что он показывает локальные экстремумы и позволяет увидеть значимые уровни сопротивления и поддержки.
Получится (правда в худшем виде) “кривой”, но работающий аналог веера средних Masterforex-V. Мы видим бычий тренд старшего ТФ, соответственно, нужно открывать лишь сделки buy. По оценке Masterforex-V, фракталы Билла Вильямса – это попытка идентифицировать подволны коррекции и импульса (тренда) известной в мире волновой теории Эллиотта. Обратите внимание, как фракталы ОБЯЗАТЕЛЬНО появляются на пиках волн и подволн, как отмечено нами на 5-ти волновом импульсе Эллиотта. Но необходимо понимать, что успешная торговая система не может быть построена только лишь на одном индикаторе. Необходимо использовать еще 1-2 инструмента для повышения эффективности.
Также стратегия использования фракталов Вильямса может включать в себя применение уровней коррекции Фибоначчи. Применение фракталов позволит вам отсечь потенциально неправильные уровни, и вы сможете совершать сделки на тех, где будет появляться сигнал на разворот. Прежде, чем мы начнем рассматривать индикатор фрактал подробнее, давайте проясним один важный момент.
Рекомендуется использовать в стратегиях различные «уровни равновесия» такие как скользящие средние, границы канальных индикаторов, уровни Фибоначчи. Не следует открывать покупку, если индикатор Фрактал, ниже уровня, соответственно пропускаем продажу, когда он идет выше равновесия. Направление тренда в случае с Аллигатором легко понять по направленности угла, под которым он «раскрывает пасть». Если индикатор аллигатор сигнализирует о восходящем тренде, разместите ордер Buy Stop немного выше фрактала вверх в направлении тренда. Точно так же, если индикатор аллигатор сигнализирует о нисходящем тренде, разместите ордер Sell Stop немного ниже фрактала вниз. В восходящем тренде мы видим все больше пробитых восходящих фракталов.
Как и в техническом анализе на финансовых рынках, фракталы Вильямса не гарантируют успеха в торговле на Форекс и требуют дополнительной проверки и анализа. Стопы и тейк-профиты в данном варианте обычно не используются, в конце дня сделки закрываются вручную, но если новый фрактал не сформирован (тренд продолжается), то можно держать сделку или зайти еще раз. Нужно учитывать, что 1-2 свечи после ключевого бара в расчет не принимаем, так как в момент появления стрелки индикатора они уже должны быть закрыты, то есть вход выполняется на 2-3-ей свече после фрактала.
Таким образом, имеем два основания для верхней (соответственно две вершины для нижней) модели и центральную вершину/дно. Изначально автор индикатора Билл Вильямс рекомендовал его использование в сочетании с авторским Аллигатором. Это трендовый индикатор, который подтверждает направление входа в сделку по фракталам. Попытку Билла Вильямса ввести фракталы, Masterforex-V назвал “крайне неудачной”, т.к.
Для подтверждения силы этих ценовых значений можно использовать фракталы. Направленные вверх фракталы Билла Вильямса считаются фигурами, дающими сигналы на sell. И наоборот, фракталы, где галочки расположены внизу, являются фигурами, дающими сигнал на buy. Индикаторы Accelerator (AC) и Awesome Oscillator (AO) – следующие за “Аллигатором” фильтры торговой стратегии Билла Вильямса, который показывает потенциальную СИЛУ предстоящего тренда. Понятие фрактала в техническом анализе рынка впервые появилось в 1995 году вместе с публикацией работы известного трейдера и аналитика Билла Вильямса – «Торговый хаос». Не ищите никаких связей с одноимённым понятием в математическом анализе, поскольку таковых попросту нет.
Однако данные паттерны не могут быть идентифицированы как медвежьи или бычьи без учета общего рыночного контекста. В природе фрактальные узоры встречаются в кристаллах, ветках деревьев и снежинках, и это лишь некоторые примеры. Фрактальные шаблоны являются рекурсивными, потому что независимо от целого, они строятся из множества повторений одной и той же модели. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы).
На графике 6, зелеными стрелочками отмечены потенциальные моменты покупок, красными – продаж. Поэтому важно уделять внимание анализу в разных масштабах, это поможет лучше понимать индикатор fractals. Применяя индикатор Фракталы, нужно ориентироваться на несколько правил. Так, считается, что дольше формируется паттерн и он генерирует более надежные форекс сигналы. Если появляется несколько фракталов, направленных в противоположные стороны, нужно ожидать формирования сильного тренда в направлении пробоя фрактала.
Настройки этого индикатора установлены в торговом терминале по умолчанию, и изменить их у вас не получится. Единственное что вы можете сделать, это задать цвет стрелок фракталов. Для этого сначала кликните правой кнопкой мышки по одной из стрелочек фрактала, а затем, в выпавшем меню, выберите пункт «Свойства Fractals». Если верхний фрактал находится выше зубов аллигатора, только тогда он может считаться действительным. Напротив, если фрактал вниз формируется ниже зубов аллигатора, вы можете считать его действительным.
Для того, что бы выявить фрактал, нужно проанализировать пять последовательных свечей, где третья (средняя) является самой высокой (или низкой). Индикатор обычно представляет из себя модель, составленную из пяти свечей, целью которой является определение возможных разворотных точек и направления движения котировок. Индикатор Фрактал не перерисовывается и торговый сигнал не отменяется до появления. Также есть понятие размерности от больших таймфреймов к младшим, т.е. Использование фрактальных конструкций имеет смысл только сверху-вниз. Максимум/минимум, например, D1 будет подобной точкой и на меньших промежутках.
Внутри паттерна надежно работают стандартные Фибоначчи-коррекции на 38% (0,382), 50% (0,500) и 62% (0,618). Далее, при выходе из позиции можно либо использовать ее ликвидацию, в случае, если рынок закрылся вне пределов Красной линии Аллигатора и сработал стоп-ордер. Либо, воспользоваться ранним выходом, если рынок агрессивно движется в нужном направлении и есть возможность фиксации значительной прибыли. При наблюдении 5-ти последовательных баров, в зеленой или красной окраске, Вильямс советует ставить стоп в области предыдущего экстремума стоимости.
Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Отдельно нужно сказать о попытках применения подобных индикаторов в автоматических советниках.
Пытаться поймать разворот в рамках одной фигуры, но вот серию максимумов и минимумов использовать легче. А) БОЛЬШУЮ часть славы законно отдать Эллиоту и Пректеру – родоначальникам волнового анализа. Что он “молодец”, “удачно нашел тренд” и заработал сумму, которой никого не удивишь фракталы вильямса на финансовых рынках… Основным является Awesome Oscillator (AO) – переделанный индикатор MACD с 34МА и 5МА, который ОТФИЛЬТРОВЫВАЕТ сигналы при пробитии фракталов + раскрытии пасти Аллигатора. Как нужно отсеивать ложные сигналы фракталов и Аллигатора Билла Вильямса?
Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. Данные индикатора не должны быть определяющим фактором для принятия решений. Прибыль фиксируется вручную, по тейк-профиту или по трейлинг-стопу, в зависимости от выбора трейдера. Билл Вильямс является известным трейдером и автором многих книг по финансовому анализу и торговле на валютных рынках. Он разработал более десятка различных технических индикаторов, которые сегодня применяются трейдерами со всего мира и встроены почти во все торговые платформы. Билл Вильямс также разработал несколько авторских методик для торговли на Форекс.
Такие сигнальные фракталы будут оставаться действительными, пока не сработает ордер на вход или пока не будет сформирован новый фрактал. Последовательные фракталы, которые возникают в том же направлении, что и сформированные после первого ордера, могут быть использованы для добавления в открытую позицию. Сигналом к покупке является появление фрактала со стрелкой вверх, который означает минимум цены. Если стрелка направленная вниз и раскрашена в розовый цвет, так обозначается спад, то есть минимум. Образуется тогда, когда за выставленный промежуток времени, в данном случает пять, каждая из последующий свечей закрылись выше последней, которая образовала фрактал.
Сделки на продажу осуществляются, когда возникает фрактал, направленный вверх, и Zigzag показывает новую вершину. Согласно Вильямсу, решение о выходе с рынка по индикатору Фракталы принимается после закрытия последнего бара. Но, сколько бы ни было баров, два первых бара должны двигаться в одном направлении, а два следующих – в противоположном двум первым. Еще одним применением этого индикатора является подсказка в выставлении стоп-приказа. Выносить стоп за экстремум фрактала можно при торговле в боковике или если уровень проведен не по экстремумам. Согласитесь, было бы логично создать автоматический советник по торговой стратегии Билла Вильямса, учитывая, что все критерии просты даже для программиста “средней руки”.